No pasa nada, recuerda una cosa siempre:
Hay dispositivos que son de:
Entrada
Salida
Entrada y Salida
Si conectaste dos PCs a dispositivos o puertos de salida, sencillamente se bloquea por que ninguno esta esperando una señal que RECIBIR, si fuera algo donde pudiera entrar información y en combinación con un voltaje elevado, ese caso sería diferente, ya que si podría sufrir daños, pero los voltajes de los cables VGA son de señal y no son tan grandes, como lo indique solo se bloquearían entre si.
Saludos.